Indicador de tendências de commodities da s & p forex

HONG KONG (AP) - O chefe financeiro de Hong Kong deixou a disputa na segunda-feira, no que é visto como um prelúdio para uma oferta de liderança para o principal cargo da cidade do sul da China. AP - 8 minutos atrás VORONEZH, Rússia (AP) A economia russa está em um atoleiro graças às sanções e aos baixos preços do petróleo, mas é um momento de boom para Mikhail Khorpyakov. NATALIA SUVOROVA - AP - 46 minutos atrás BERLIM (AP) O governo alemão disse que o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, viajará a Berlim nesta semana para discutir a situação dos imigrantes, Chipre e Greece com a chanceler alemã, Angela Merkel. A polícia francesa disse que uma perseguição está sendo realizada por quatro ladrões que roubaram dezenas de quilos de ouro de um caminhão blindado antes de incendiá-lo em uma grande estrada. Associated Press - 55 minutos atrás O banco italiano UniCredit concordou em vender uma de suas unidades por 3,8 bilhões de euros (4 bilhões), ajudando a levantar dinheiro e estabilizar o nervosismo dos investidores enquanto se prepara para anunciar um plano de revisão mais amplo nesta semana. Associated Press - 1 hora atrás ISLAMABAD (AP), transportadora nacional paquistanesa, disse que aterrou todas as pequenas aeronaves ATR em sua frota após as últimas semanas de queda de aviões que mataram todos os 47 a bordo. Associated Press - 1 hora agoELEMENTS lança New Cyclical Commodity ETN Por Heather Bell A plataforma ELEMENTS acaba de ver outro lançamento de notas negociadas em bolsa relacionado a commodities, mas este tem uma reviravolta. Os ELEMENTOS vinculados ao Indicador de Tendências de Commodities da SampP - Total Return (NYSE: LSC) não é seu típico ETN de commodity. O SampP CTI cobre 16 futuros de commodities em seis setores diferentes, nada incomum sobre isso. Mas ao invés de simplesmente usar posições longas em cada commodity, a LSC adota uma abordagem longa / curta baseada nas tendências de momentum em cada setor de commodity. A teoria por trás do LSC é que a maioria dos setores de commodities é cíclica na natureza e tende a passar por longos períodos de movimentos para cima e para baixo. Como resultado, o SampP CTI toma posições longas ou curtas em cada setor com base em como os preços atuais se comparam a uma média de preço exponencial móvel (ou seja, os preços mais recentes são mais pesados ​​no cálculo da média móvel). Curiosamente, a energia não é vista como cíclica e, portanto, nunca é curta no índice. A China é uma regra típica no investimento em tendências de commodities. Os proponentes desses sistemas argumentam que a energia é muito volátil e sujeita a eventos exógenos que podem levar os preços a disparar em curtos períodos de tempo. Em outras palavras, se os EUA invadem o Irã, você não quer ser apanhado em curto com futuros de petróleo bruto.) Ao tomar posições compradas no aumento de commodities e posições vendidas em queda, de acordo com a SampP, o SampP CTI foi projetado para medir a extensão e duração dos movimentos de preços e volatilidade entre os setores componentes. . Mas, em última análise, o índice também está tentando traduzir os movimentos das commodities componentes em desempenho superior, mesmo que os preços estejam caindo. Uma parte significativa da comunidade de investidores acredita que os índices tradicionais de futuros de commodities deixam algum nível de desempenho na mesa, e que uma abordagem sazonal, cíclica ou outra abordagem longa / curta oferece uma alternativa real. Além da Energia, os setores representados incluem Grãos, Softs, Pecuária, Metais Preciosos e Metais Industriais. A energia era, de longe, o maior setor, com 37,50% do índice, no final de 2007, enquanto os grãos tinham peso de 23,00. O ETN é o primeiro a ser emitido pelo HSBC USA Inc., que é novo na plataforma ELEMENTS. As plataformas de outros emissores incluem o Credit Suisse, o Deutsche Bank e a Swedish Export Credit Corp. A LSC cobra uma taxa de despesa de 0.75.Temporada de Negociação de FuturosTemporações de Commodities sazonaisTodos os anos do calendário existem diferentes épocas do ano. É assim que planejamos nossas vidas. O tempo é o primeiro a vir à mente, mas há feriados, esportes, compras e muito mais que ajudam a quebrar a monotonia de nossos padrões do dia-a-dia. O mercado de commodities não é diferente. Assim como você usa um calendário para planejar e diferenciar o Dia de Ação de Graças do Dia da Abertura no beisebol, você pode usar o mesmo calendário para planejar possivelmente quando os futuros do trigo forem altos e os preços do cobre baixos. Os comerciantes podem usar esses padrões sazonais a seu favor, pois permitem um certo grau de previsibilidade dos movimentos futuros de preços, em vez de serem bombardeados por um fluxo interminável de ruído de mercado muitas vezes contraditório. Agora, é claro, existem outros fatores numerosos demais para listar que podem afetar os mercados futuros. mas certas condições e eventos reaparecem em intervalos anuais e ajudam os comerciantes a antecipar para onde o mercado está indo. Sazonalidade dos Futuros Embora não sejam 100 precisos - como qualquer meteorologista lhe dirá -, o clima é, de fato, o principal contribuinte para a negociação de futuros sazonais. O ciclo anual do clima quente ao frio e depois de volta afeta todos os mercados de commodities agrícolas, pois sua oferta e demanda coincidem com as estações de plantio e colheita. No entanto, o padrão climático anual pode ampliar seu poder para todas as commodities. Por exemplo, a demanda por óleo para aquecimento normalmente aumenta à medida que o tempo frio se aproxima, mas diminui à medida que o estoque é preenchido e diminui ainda mais à medida que os meses de verão se aproximam. O calendário não só nos dá temporadas relacionadas ao clima, mas também a passagem anual de datas importantes que, então, cria estações próprias. A data de vencimento para o preenchimento do imposto de renda dos EUA é a cada 15 de abril. A liquidez monetária pode diminuir à medida que os impostos são pagos, mas aumenta à medida que o Federal Reserve recircula fundos. Esses ciclos anuais de oferta e demanda dão origem aos fenômenos sazonais de preços ou ao que chamaríamos simplesmente de sazonalidade. Esse padrão anual de mudança de condições pode causar um padrão anual de respostas aos preços mais ou menos bem definido. A sazonalidade, então, pode ser definida como um ritmo natural de mercado - uma tendência estabelecida para os preços se moverem na mesma direção em torno de um tempo similar na maioria dos anos. Em um mercado fortemente influenciado por ciclos anuais, as tendências sazonais de movimento de preço podem se tornar mais do que apenas um efeito de causa sazonal. Pode tornar-se tão arraigada a ponto de se tornar quase uma condição fundamental por si só - quase como se o mercado tivesse uma memória própria. Por que, uma vez que os consumidores, produtores, comerciantes e afins caem em um padrão específico, eles tendem a confiar nisto - quase a ponto de se tornarem dependentes dele. Esta dependência pode ser complicada, uma vez que tais padrões de negociação não se repetem sem falhas. A metodologia sazonal, como qualquer outra, tem suas próprias limitações inerentes. Por exemplo, alguns verões são mais quentes e secos do que outros, levando a menos de uma oferta do que o previsto para a queda. Mesmo as tendências de excepcional consistência sazonal são mais bem negociadas com bom senso e cautela. Uma familiaridade básica com os fundamentos da sazonalidade atual e um indicador técnico simples ajudará a aumentar a seletividade e o tempo das entradas e saídas. Negociação de Spreads Sazonais de Futuros O Centro de Pesquisas Moore (MRCI) é um dos líderes na avaliação dessas estações e avaliou até 55 anos de história contra o comportamento do mercado de contratos atuais. Esta pesquisa foi usada, e ainda é, por grandes bolsas como o CME, CBOT e outros, incluindo fundos de hedge e traders. Eles são membros e regulados pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) como Consultor de Negociação de Commodities (CTA). O MRCI apresenta uma lista de quinze futuros sazonais divulgando as idéias de negociação a cada mês, cobrindo todos os setores de commodities: grãos, energias, moedas, gado, etc. Cada spread apresentado apresenta pelo menos 80% de confiabilidade histórica em 15 anos (quando disponíveis) e A Moore Research fornece dados estatísticos detalhados para cada ano em que o spread individual foi rastreado. Seus ciclos de negociação de spread duram de uma semana ou mais até cerca de 3 meses. A maioria deles média cerca de 4-6 semanas. Cada spread tem uma data de entrada e saída pré-determinada junto com um ponto pré-calculado no qual o spread seria encerrado se se tornasse um perdedor. Cada propagação é atualizada a cada dia em seu site a partir do dia em que ele vai até o dia em que sai e seus resultados são registrados. O MRCI usa os preços de ajuste diários do mercado como valores para rotular seus preços de entrada e saída. Não existe uma coisa certa, mas ignorar esse comportamento cronológico da sazonalidade e as ferramentas prontamente disponíveis para ajudar a prever esses padrões é um erro para os traders de futuros. Um corretor experiente que é equipado com o MRCI e se difunde é uma ótima idéia se você quiser entrar em negociações com commodities sazonais. Quanto mais ferramentas você utilizar usando a abordagem da negociação de sazonalidade, poderá ajudá-lo em qualquer mercadoria ou mercadoria que você deseja negociar. Eu Toepke, Jerry. Moore Research Center, Inc. Por que as sazonais funcionam. McGraw-Hill, 14 de maio de 2009. Web. 05 de maio de 2016. Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes de tal investimento à luz de sua condição financeira. TENDÊNCIAS SAZONAIS SÃO UM COMPOSTO DE ALGUNS DOS FUTUROS SAZONAIS DE COMMODITIES MAIS CONSISTENTES QUE OCORRERAM NOS ÚLTIMOS 15 ANOS. EXISTEM NORMALMENTE SUBJACENTES ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FUNDAMENTAIS QUE OCORREM, ANUALMENTE, DA TENDÊNCIA DE OCORRER OS MERCADOS FUTURAIS DE MODO DE DIRECÇÃO SIMILAR DURANTE UM PERÍODO DE CALENDÁRIO DO ANO. MESMO SE A TENDÊNCIA SAZONAL OCORRER NO FUTURO, NÃO PODE RESULTAR EM UMA TRANSAÇÃO RÁPIDA COMO TAXAS, E O CRONOGRAMA DA ENTRADA E DA LIQUIDAÇÃO PODE IMPACTAR NOS RESULTADOS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA TENHA SIDO PASSADO, OU QUE, NO FUTURO, ALCANÇARÁ LUCROS UTILIZANDO ESSAS ESTRATÉGIAS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE OS PADRÕES DE PREÇOS RECORRERÃO NO FUTURO. Visão geral da negociação de canhão